Estratégia De Negociação Intraday Super Trend Para Scripts De Alta Volatilidade

Estratégia de Negociação Intraday de Supertrend para Scripts de Alta Volatilidade

Já tínhamos discutido bastante sobre Supertrend Carry forwarding Strategy e este post explora a possibilidade e as dificuldades práticas envolvidas na negociação de uma Estratégia Intraday da Supertrend.

Esta Estratégia Intraday Supertrend é inspirada em nosso código Prototype AFL Simple EMA Crossover Intraday trading estratégia

Esta estratégia começará a negociar o Supertrend apenas entre 9:15 a. m e 3: 00: p. m e fechar qualquer posição aberta por 3:25 p. m. O código a seguir define as regras baseadas no tempo.

FirstTradeTime = 091500;

LastTradeTime = 150000;

ExitAllPositionsTime = 152500;

Se você é um comerciante de futuros MCX ou negociação de um mercado diferente, em seguida, os valores de tempo no código AFL tem que ser ajustado de acordo com seu mercado. Desde que é uma estratégia intraday eu prefiro geralmente negociar em 5min para evitar muitos whipsaws. Se você está tentando com gráficos 1min, 2min ou 3min você pode obter mais whipsaws.

Comprar e vender regras

1) Inicia a Compra se a supertrendida se tornar modo de compra (seta verde) eo tempo for maior do que o FirstTradeTime e inferior a LastTradeTime

2) Sair da compra (ou seja) vender se houver um Sinal de Venda (Seta Vermelha) ou se o tempo for 3:25 p. m (Estrela Verde)

3) Inicia Short se supertrend se transforma em modo de venda (Seta vermelha) eo tempo é maior do que o FirstTradeTime e menos do que o LastTradeTime

4) Saia da tampa curta (i. e) se houver um Sinal de Compra (Seta Verde) ou se o tempo for 3:25 p. m (Estrela Vermelha)

5) Primeiro Buy / Short sempre aparecem na primeira barra do dia. E se a Supertrend virar para vender / comprar modo após 3.00p. m uma proibição de negociação é imposta na primeira barra do dia (Sinal não será mostrado).

Comprar = tendência == 1 E (TimeNum ()> = FirstTradeTime AND TimeNum () = ExitAllPositionsTime;

Comprar = ExRem (Comprar, Vender);

Venda = ExRem (Venda, Compra);

Short = Sell AND (TimeNum ()> = FirstTradeTime E TimeNum () = ExitAllPositionsTime;

Short = ExRem (short, Cover);

Capa = ExRem (capa, curta);

E praticamente falando eu principalmente testar minhas estratégias com lotes fixos inicialmente sem qualquer princípios de gestão de dinheiro envolvidos nele. Por exemplo. Nifty futuros i muitas vezes testar com 2 lotes de i, e 100 partes e para Banknifty vai testar com 2 lotes de Banknifty ou seja, 50 partes Isso é conseguido pelo seguinte código

SetPositionSize (100, spsShares); // para Nifty Futures

SetPositionSize (50, spsShares); // para Futuros BankNifty

Problema com alimentação contínua de dados

Se você estiver usando Feedfeeds contínuos com símbolos como NIFTY-I onde o símbolo permanece o mesmo, mesmo após a expiração, em tais casos, você obterá resultados diferentes e poderia se comportar mal após o vencimento, se houver grande prêmio ou desconto profundo na próxima série futura e irá refletir Como lacunas nos gráficos e backtesting essas coisas poderiam dar-lhe resultados enganosos. Para evitar esse problema, é sempre preferível usar fluxos de dados baseados em contratos não contínuos.

Datafeeders em tempo real como Globaldatafeeds Suporte tanto não-contínuo e contínuo datafeeds quando se trata de negociação baseada em estratégia não contínua datafeeds são preferíveis como quando o contrato expira o símbolo expira e contratos não contínuos contém os dados correspondentes apenas o contrato específico. Por exemplo NIFTY14MAYFUT sempre contém somente o contrato Nifty Futures Maio de 2014 quando o símbolo expira, você precisa mudar para o contrato do próximo mês, adicionando o novo símbolo NIFTY14JUNFUT que contém apenas informações sobre contratos de junho.

Esta estratégia é testada em MCX Futures?

Não, eu não tenho dados backtesting suficiente para MCX e tão incapaz de lhe dar clareza no MCX.

Desempenho da Estratégia Intraday da Supertrend em comparação com a Estratégia de Levar a Estratégia da Supertrend

1) Quando se trata de vencer a estratégia Intraday Intraday é ligeiramente superior em relação à estratégia de reporte

2) Quando chega ao risco Estratégia intradiária tem um risco ligeiramente inferior devido a nenhum risco overnight carry forward

3) Quando se trata de Profitability Carry Forward realiza muito melhor em longo prazo como Estratégia Intraday não consegue capturar todo o comprimento da tendência.

Recomendação

Pode-se tentar este sistema de negociação para Intraday Trading especialmente em High Volatile Scripts (para Ex Banknifty). Insights Brilhante mostra o desempenho do sistema de negociação mais 5min gráficos (BankNifty Spot desde março de 2009 até março de 2014)

Patrimônio da carteira

Curva de Drawdown

Tabela de lucro

Lembre-se que esta é uma primeira versão da Estratégia Intraday da Supertrend. Favor destacar quaisquer problemas com o código precisa ser corrigido ou quaisquer recursos adicionais precisam ser adicionados. Se vale a pena fazer, em seguida, adicioná-lo em conformidade. O código serve para ser executado na versão 5.5+ em diante. Se você havent atualizado para a versão mais recente, então considere a atualização como o novo Amibroker tem muito mais recursos do que o mais antigo.

Nota: O Dashboard pode fornecer informações erradas quando não há sinais no sistema. Ele será corrigido na próxima versão.

Sobre Rajandran

Rajandran é um designer de estratégia de negociação e fundador da Marketcalls, um site de comércio muito popular desde 2007 e um dos blog mais inteligentes do mundo para compartilhar conhecimentos sobre Análise Técnica, sistemas de Trading Estratégias de negociação.

João diz

Rajandran R diz

1) Diz-se que todos os dias começa com um sinal no início da primeira barra. E haverá proibição de sinal no caso de o dia anterior ter um sinal (que não será exibido) depois das 3:00 p. m.

2) Durante 2009 Mercado começa às 9:55 da manhã. Assim, a primeira barra nas cartas 5min fecha às 9:59:59. E o primeiro sinal ocorre todos os dias nesse ponto

3) As horas de mercado mais tarde deslocaram a 9:15 assim que você pôde ver que o primeiro sinal vem em torno de 9:19:59.

John, peço-lhe para ler a seção de compra e venda mais uma vez para entender melhor. Não é um típico carregar supertend. Estratégia para a frente. Aqui ele envolve regras puramente timebased junto com supertrend.

Zain diz

Zain diz

moorthi diz

Comprar sinal 3..25 pm posição perto e próximo dia mercado abrir primeiro bar comprar continuar ok mas

Venda sinal 3..25 pm posição perto e próximo dia mercado abrir primeiro bar não genrate vender sinal pls ajudar

sankar diz

moorthi diz

A estratégia Supertrend Intraday Trading começará a negociar a Supertrend apenas entre as 9:15 da manhã e 3: 00: p. m e fechará qualquer posição aberta por 3:25 p. m. O código a seguir define as regras baseadas no tempo. Está bem

Próximo dia continuar sinal (comprar ou vender ou tendência) para genrate 9:15 a. m re comprar sinal - mas não genrate re vender sinal ok seu unterstand

Nehal Suthar diz

Ive sido usando Amibroker 5.60 versão e durante a execução de varredura para este AFL, ele mostra abaixo erro.

No entanto, ele é executado back testar e também dá relatório com precisão. Por favor, ajude. Obrigado!

Rajandran R diz

moorthi diz

A estratégia Supertrend Intraday Trading começará a negociar a Supertrend apenas entre as 9:15 da manhã e 3: 00: p. m e fechará qualquer posição aberta por 3:25 p. m. O código a seguir define as regras baseadas no tempo. Está bem-

Dia seguinte continuar sinal (comprar ou vender ou tendência) para genrate 9:15 a. m re comprar sinal, mas não genrate re vender sinal seu unterstand

Rajandran R diz

Srinivas N diz

Cygi diz

Você pode me enviar trabalhando Supertrend System Strategy para backtest com meus próprios dados no amibroker 5.6 porque o script nesta página não funciona para mim. Obrigado.

Kundan diz

Soumen Ghosh diz

Obrigado mesmo por tal esforço estupendo.

Gostaria de chamar a atenção para um aspecto pequeno. Às vezes, quando havia sinal de compra ontem e mesmo dia atual do sinal, o painel não atualiza o ponto de entrada com o novo nível de entrada do dia atual.

Verifique Bank Nifty em 25 de novembro e 26 de novembro de 2014. Em 26 de novembro, há um sinal de venda fresco, mas painel mostra 8220, VENDER 8221; Do sinal do dia anterior.

Rajandran R diz

Bhushan kale diz

Este é o meu primeiro e-mail para you. i ainda não sou membro, mas observando o seu site e especialmente a sua supertrend

Código afl strtegy. Na verdade eu estou negociando nele. E também eu quero assinar para isso, mas eu tenho seguindo quiries

1) para nifty que é melhor levar adiante ou estratégia intraday

2) para banco nifty novamente mesma pergunta?

3) Tenho observado, por vezes, obter lucro antes de fazer a perda, por isso pode comprar 2 lotes cada um e vender um lote em

Alguns pontos de lucro

4) também posso obter um relatório de desempenho daywise para transportar ou para intraday

5) uma vez que a sua taxa de greve é ​​de cerca de 45% posso obter média por rentabilidade e perda de comércio, para que possamos entendê-lo mais melhor

6) também senhor, tenho observado que depois de 3 chances de perda contínua de increses de lucro

Eu tinha levado vários provedores de chamadas famosas personalidades na Índia, mas infelizmente nada funciona, então eu decidi negociar no meu próprio dos últimos 4 meses, criando própria startegy e, francamente, ele atleast parar minha perda pesada em primeiro lugar,

Posso negociar intrady ou levar adiante ou posição

Por favor me guie

Couve bhushan pune maharashtra

ASHISH KOTHARI diz

Saudações do dia de Ashish Kothari

Preciso de sua ajuda no Amibroker AFL Coding8230;

Como no intra-day trading startegy. Temos o FirstTradeTime. LastTradeTime e ExitAllPositionsTime. Podemos ter algo semelhante e em linhas semelhantes para Estratégia de Negociação Intra-Contrato para MCX Gold

No caso do MCX Gold, o contrato abre às 10:00 AM no primeiro dia de negociação do Mês da EVEN (Dez. Fev. Abril, Junho, etc etc) e o contrato fecha às 23:30 ou 23:55 no último Dia de negociação do Mês ODD (Jan. Março, Maio, Julho)

Basicamente. Quero que todas as minhas posições (comércios posicionais) sejam abertas e fechadas automaticamente dentro do mesmo contrato.

Mais uma coisa importante. Aqui o primeiro dia de negociação do contrato pode não ser necessariamente a 1ª data do mês da MESMA8230; .. o primeiro dia de negociação do contrato pode até ser a 2ª data ou a 3ª data ou a 4ª data do mês EVEN (dependendo dos sábados e domingos

Similarmente. O último dia de negociação do contrato pode não ser necessariamente a 31ª data do mês ODM8230; .. o último dia de negociação do contrato pode até ser a 29ª data ou 30ª data ou 31ª data do mês EVEN (dependendo de sábados e domingos)

Quero encerrar todas as posições abertas às 23h15 no último dia de negociação do contrato

A codificação acima mencionada da AFL deve ajudar-me muito nos meus estudos de back-testing e estudo